• 姓       名:陈增敬
  • 职       称:教授
  • 学       位:博士
  • 所在机构:山东大学 数学学院
  • 出生年月:
  • 籍       贯:
  • 研究方向:金融数学;计量经济学;概率统计;倒向随机微分方程
个人简介 学术成果 发表论文

教育背景

1983年山东师范大学理学士;

1988年中国纺织大学理硕士;

1998年山东大学理博士。

工作经历

从1988年至今在山东大学数学院从事教学和科研工作,曾多次应邀到美国、法国、意大利、巴西、加拿大、香港等国家或地区访问讲学。

1999年法国国家信息与自动化研究所博士后。

1999--2001年被第三世界科学院聘为研究员,2003年―2005年被加拿大西安大略大学聘为兼职教授在该校讲学。

学术兼职

加拿大 The University of Western Ontario 统计与精算科学系兼职教授、全国概率统计学会理事、全国应用统计学会常务理事

教授课程

高等概率论、资产定价理论、现代鞅论

其研究的特点是以数学理论研究带动金融学应用,以金融学应用促进理论研究,使得数理金融理论研究与应用共同发展。在理论研究方面,证明了g-期望逆定理的唯一性,无穷区间倒向方程解的存在性和一般g-期望的定理。在彭实戈工作的基础上将著名的Doob-Meyer分解定理由推广到、鞅的上穿不等式推广到非线性g-鞅情况,三个定理被其他学者的四篇论文所推广和引用。在应用研究方面,第一次给出了划分风险和模糊(Ambiguity)的标准,将诺贝尔经济学奖获得者Lucas的理性期望资产定价模型推 广到非线性。解释了经济界著名的Ellsberg悖论。

论文专著

1. Z. Chen and R. Kulperger, Minimax pricing and Choquet pricing, to appear Insurance: Mathematics and Economics , 2005.

2. Z. Chen and R. Kulperger, A stochastic competing species model and ergodicity, to appear Journal of Applied Probability, 2005.

3. Z. Chen and R. Kulperger, Inequalities for upper and lower probabilities. Statist. Probab. Lett. Vol 73, 3(2005) 233-241.

4. Z. Chen, T. Chen and M. Davison, Choquet expectation and Peng’ s g-expectation. Annals of Probability, Vol.33, No. 3 (2005) 1179-1199.

5. Z. Chen, R. Kulperger and G. Wei, A comonotonic theorem for BSDEs. Stochastic processes and their applications. 115 (2005) 41–54.

6. L. Jiang and Z. Chen, A result on the probability measures dominated by g-expectation. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series,Vol. 20, No. 3 (2004) 507–512.

7. L. Jiang and Z. Chen, ON Jensen’ s inequality for g-expectation. Chin. Ann. Math. 25B, 3 (2004), 401–412.

8. Z. Chen, R. Kulperger and J. Long, Jensen’ s inequality for g-expectations Part I. C. R. Acad. Sci. Paris Sé r. I Math. 337 (2003), No.11, 725-730.

9. Z. Chen, R. Kulperger and J. Long, Jensen’ s inequality for g-expectations Part II. C. R. Acad. Sci. Paris Sé r. I Math. 337 (2003), No. 12.

10. Z. Chen and L. Epstein, Ambiguity, risk, and asset returns in continuous time. Econometrica 70 (2002), No. 4, 1403—1443.

11. Z. Chen, On existence and local stability of solutions of stochastic differential equations. Stochastic Anal. Appl. 19 (2001), No. 5, 703--714.

12. Z. Chen and S. Peng, Continuous properties of $G$-martingales. Chinese Ann. Math. Ser. B 22 (2001), No. 1, 115--128.

13. Z. Chen and B. Wang, Infinite time interval BSDEs and the convergence of g-martingales. J. Austral. Math. Soc. Ser. A 69 (2000), No. 2, 187--211.

14. Z. Chen and S. Peng, A general downcrossing inequality for g-martingales. Statist. Probab. Lett. 46 (2000), no. 2, 169--175.

15. Z. Chen, A property of backward stochastic differential equations. C. R. Acad. Sci. Paris Sé r. I Math. 326 (1998), no. 4, 483--488.

16. Z. Chen, A new proof of Doob-Meyer decomposition theorem. C. R. Acad. Sci. Paris Sé r. I Math. 328 (1999), no. 10, 919--924.

17. Z. Chen, Existence and uniqueness for BSDE with stopping time. Chinese Sci. Bull. 43 (1998), no. 2, 96--99.

18. Z. Chen and S. Peng, A decomposition theorem of g-martingales. SUT J. Math. 34 (1998), no. 2, 197—208.

19. L. Jun, Z. Chen and Y. Qing, Minimum expectation and backward stochastic differential equations. (Adv. Math) 数学进展,32 (2003), 441—448.

20. Z. Chen and X. Wang, Comonotonicity of backward stochastic differential equations. Recent developments in mathematical finance (Shanghai, 2001), 28--38, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 2002.

21. Z. Chen, Generalized nonlinear mathematical expectations: the g-expectations. (Adv. Math.) 数学进展 28 (1999), no. 2, 175—180.

22. Z. Chen, Existence of solutions to backward stochastic differential equations with stopping times. 科学通报42 (1997), no. 22, 2379--2382.

奖励/荣誉

2001年获教育部、国务院学位办全国百篇优秀博士论文奖;

2003年获国家杰出青年基金;

2004年入选人事部等七部委“ 首届新世纪百千万人才工程” 国家级人选;

2004年获山东省自然科学三等奖;

2004年被教育部聘为“ ” 特聘教授;

2011年获第十四届孙冶方经济科学奖;

2012年山东大学第四届“ 我心目中的好导师”。